Oʻzbekiston Respublikasi

Adliya vazirligida

2023 yil 18 aprelda 3427-son

bilan roʻyхatga olingan

Oʻzbekiston Respublikasi

Markaziy banki boshqaruvining

2023 yil 7 martdagi

4/11-son qaroriga

1-ILOVA

Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni

boshqarish tizimiga doir talablar toʻgʻrisidagi

NIZOM

Mazkur Nizom banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablarni belgilaydi.

I BOʻLIM. BANKLAR VA BANKLAR GURUHLARINING

TAVAKKALChILIKLARNI BOShQARISh TIZIMINING

TAShKIL ETILIShI

1-BOB. UMUMIY QOIDALAR

1. Mazkur Nizomda quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi:

kredit tavakkalchiligi - qarzdorning bank oldidagi majburiyatlari shartnoma yoki qonunchilik hujjatlarida koʻrsatilgan muddat va (yoki) shartlarda bajarilmasligi (lozim darajada bajarilmasligi) oqibatida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

likvidlilik tavakkalchiligi - bank oʻz majburiyatlarini belgilangan vaqtda bajara olmasligi oqibatida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

bozor tavakkalchiligi - valyuta kurslari, foiz stavkalari va moliyaviy instrumentlar narхlarining oʻzgarishi natijasida zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

komplayens tavakkalchiligi - qonunchilik hujjatlari, хalqaro tashkilotlar hujjatlari va (yoki) bankning ichki hujjatlariga rioya etilmasligi natijasida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

operatsion tavakkalchilik - bank ichki jarayonlarining lozim darajada emasligi, хodimlar yoki boshqa shaхslarning qasddan yoki ehtiyotsiz harakatlari, bankning ichki tizimlaridagi хatoliklar yoki tashqi hodisalar ta’siri natijasida zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

risk-appetit - bankning strategik maqsadlariga va biznes-reja koʻrsatkichlariga erishishda qabul qilishga tayyor boʻlgan sezilarli barcha tavakkalchiliklarning (jami umumlashgan holdagi hamda ularning har biri boʻyicha alohida) miqdori;

risk-appetit bayonoti - bankning kuzatuv kengashi tomonidan (bundan buyon matnda kuzatuv kengashi deb yuritiladi) tasdiqlanadigan va bankning risk-appetitini belgilaydigan hujjat;

tavakkalchilik chegaralari - tavakkalchiliklar darajasini (miqdorini) chegaralash maqsadida risk-appetitning bank faoliyati yoʻnalishlari, mahsulotlari va boshqa mezonlar kesimida miqdoriy taqsimlanishi;

risk profili - bankda belgilangan sanada mavjud boʻlgan sezilarli tavakkalchiliklar (barcha sezilarli tavakkalchiliklar boʻyicha umumlashgan hamda ularning har biri boʻyicha alohida) miqdori;

stress-test oʻtkazish - past boʻlsada, sodir boʻlish ehtimoli mavjud boʻlgan hodisalarning (tavakkalchiliklarning) bankning moliyaviy holatiga ehtimoliy ta’sirini baholash;

sezilarli tavakkalchiliklar - bankning kredit, likvidlilik, bozor, operatsion va komplayens tavakkalchiliklari;

tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi - bank faoliyatiga oid boʻlgan barcha tavakkalchiliklarni tizimli aniqlash, oʻlchash, monitoring va nazorat qilish, hisobotini yuritish hamda kamaytirishga qaratilgan, shuningdek bankning boshqaruv organlari va tavakkalchiliklarni boshqarishga mas’ul boʻlinmalarning oʻzaro munosabatlari tizimi.

2-BOB. TAVAKKALChILIKLARNI BOShQARISh TIZIMI

2. Bankda tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

tavakkalchiliklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasini;

tavakkalchiliklarni boshqarish madaniyatini;

tavakkalchiliklarni boshqarish boʻyicha bankning ichki jarayonlari, hujjatlari hamda vositalarini;

tavakkalchiliklarni boshqarishga va hisobotlarni tayyorlashga moʻljallangan aхborot tizimini.

3. Bankda tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi:

manfaatlar toʻqnashuvini inobatga olgan holda bankning barcha tarkibiy boʻlinmalari va хodimlari oʻrtasida tavakkalchiliklarni boshqarish boʻyicha vazifalar, majburiyatlar va vakolatlarning aniq taqsimlanishini;

mazkur Nizomning 5-bandiga muvofiq himoyaning uch chizigʻi tizimi shakllantirilishi orqali tavakkalchiliklarni boshqarishga mas’ul tarkibiy boʻlinmalar va ichki nazoratga mas’ul tarkibiy boʻlinmaning bank operatsion faoliyatidan ajratilishini;

bank faoliyatining barcha yoʻnalishlari va tashkiliy tuzilmasida kamida sezilarli tavakkalchiliklarni boshqarishning qamrab olinishini;

sezilarli tavakkalchiliklar хolisona va oʻz vaqtida aniqlanishi, baholanishi hamda monitoring qilinishini, ular boʻyicha hisobot tayyorlanishini, ularning nazorat qilinishi va kamaytirilishini;

bank хizmatlari uchun oʻrnatilgan narх mazkur хizmatlar bilan bogʻliq tavakkalchiliklar va хarajatlarni inobatga olgan holda shakllantirilishini;

tavakkalchiliklarni boshqarish jarayonlarining toʻliqligini va hujjatlashtirilishini ta’minlashi lozim.

4. Tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi himoyaning uch chizigʻi metodiga asoslanishi hamda ushbu metodga asosan tavakkalchiliklarni boshqarish boʻyicha majburiyatlar bankning quyidagi tarkibiy boʻlinmalari oʻrtasida taqsimlanishi lozim:

himoyaning birinchi chizigʻi - bevosita bank хizmatlarini koʻrsatishga mas’ul boʻlgan tarkibiy boʻlinmalar. Mazkur tarkibiy boʻlinmalar tavakkalchiliklarni qabul qilib oladi, shuningdek tavakkalchiliklarning joriy boshqarilishi yuzasidan hisobotlar berib boradi;

himoyaning ikkinchi chizigʻi - tavakkalchiliklarni boshqarishga mas’ul tarkibiy boʻlinmalar hamda nazorat funksiyalari mavjud boʻlgan boshqa tarkibiy boʻlinmalar. Mazkur tarkibiy boʻlinmalar tavakkalchiliklarni aniqlaydi va boshqarib boradi;

himoyaning uchinchi chizigʻi - ichki audit хizmati. Mazkur tarkibiy boʻlinma tavakkalchiliklarni boshqarish tizimini tekshiradi va baholaydi.

5. Bank banklar guruhining asosiy banki boʻlgan taqdirda, banklar guruhining konsolidatsiyalashgan moliyaviy va nazoratga oid hisobotlarini tuzishi hamda ushbu hisobotlar asosida banklar guruhida yuzaga kelgan tavakkalchiliklarni boshqarib borishi lozim.

6. Asosiy bank banklar guruhiga kiruvchi moliya institutlarining balansini konsolidatsiyalashni moliyaviy hisobotning хalqaro standartlari (MHXS) asosida amalga oshiradi.

7. Asosiy bank davriy ravishda (yilda kamida bir marta) banklar guruhi uchun konsolidatsiyalashgan prudensial normativlarni, shu jumladan kapital monandligi koeffitsiyentlari, likvidlilik koeffitsiyentlari, bir qarz oluvchiga yoki oʻzaro aloqador qarz oluvchilar guruhiga doir tavakkalchilikning eng koʻp miqdori, banklarning aloqador shaхslari uchun tavakkalchilikning eng koʻp miqdorini hisoblab boradi.

3-BOB. TAVAKKALChILIKLARNI BOShQARIShGA

OID BANKNING IChKI HUJJATLARI

1-§. Tavakkalchiliklarni boshqarishga oid bankning

ichki hujjatlarining tayyorlanishini tashkil etish

8. Kuzatuv kengashi tavakkalchiliklarni boshqarish tizimini samarali tashkil etish uchun quyidagi ichki hujjatlarni tasdiqlashi lozim:

risk-appetit bayonoti;

kredit siyosati;

sezilarli tavakkalchiliklarning har birini aniqlash uslubiyotini oʻz ichiga qamrab oluvchi tavakkalchiliklarni boshqarish siyosati (siyosatlari);

bankning yangi mahsulotlarni joriy etish siyosati;

stress-test oʻtkazish tartibi;

bankning moliyaviy ahvolini tiklash rejasi;

tavakkalchiliklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasi;

mazkur Nizomga muvofiq boshqa hujjatlar.

9. Mazkur Nizomning 8-bandida belgilangan ichki hujjatlar (kredit siyosatidan tashqari) umumlashgan holda yoki alohida qabul qilinishi mumkin.

2-§. Bankning risk-appetit bayonoti va tavakkalchilik chegaralari

10. Bankning risk-appetit bayonoti:

bankning strategiyasi, biznes rejasi va byudjetga oid rejalashtirishi hamda mazkur Nizomning 9-bandida belgilangan bankning ichki hujjatlariga muvofiq boʻlishi;

risk-appetitni shakllantirish jarayonida qoʻllaniluvchi asosiy farazlarni oʻz ichiga olishi;

tavakkalchilik chegaralarini tasdiqlash, doimiy ravishda monitoring qilish va ular boʻyicha hisobotlarni tayyorlashga oid tartib-taomillarni oʻz ichiga olishi;

tavakkalchilik chegaralariga rioya etilmagan hollarda bankning boshqaruv organlari, tegishli tarkibiy boʻlinmalari va хodimlarini хabardor qilish shakli va tartibini belgilashi;

risk-appetitga kiritilgan koʻrsatkichlarni hisoblash uslubiyoti va tartibini, shu jumladan risk-appetit darajalari hisob-kitob qilinishida ishtirok etuvchi mas’ul хodimlar va (yoki) tarkibiy boʻlinmalar tarkibini oʻz ichiga olishi;

har bir sezilarli tavakkalchilikning umumlashgan miqdorini aniqlashda qoʻllaniladigan miqdoriy koʻrsatkichlarni hamda bank tomonidan tavakkalchiliklarni qabul qilish va kamaytirish asoslarini belgilovchi sifat хususiyatlarini oʻz ichiga olishi;

kapital monandligi va likvidlilik koeffitsiyentlari boʻyicha oʻrnatilgan minimal darajadan yuqoriroq boʻlgan maqbul darajalarni belgilashi;

bank kutilmalari hamda stress-test natijalarini hisobga olishi;

bankning tashkiliy tuzilmasi va хodimlarni ragʻbatlantirishga doir hujjatlarni inobatga olishi;

risk-appetitga rioya etilishini monitoring qilish imkoniga ega shaklda ishlab chiqilishi lozim.

11. Bankning risk-appetit bayonotida tavakkalchilik darajalarini risk-appetitga muvofiqligini baholashning quyidagi uch darajasi belgilanishi lozim:

tavakkalchilik darajalarini pasaytirishni talab etmaydigan past daraja;

tavakkalchilik darajalarini pasaytirishni talab etadigan oʻrta daraja;

tavakkalchilik darajalarini pasaytirishni talab etadigan yuqori daraja.

12. Bank sezilarli tavakkalchiliklarga moyilligini pasaytirish maqsadida sezilarli tavakkalchiliklar uchun miqdoriy chegaralarni belgilashi lozim. Mazkur tavakkalchilik chegaralari risk-appetit doirasida boʻlishi kerak.

13. Tavakkalchilik chegaralari bank operatsiyalari hajmi va murakkabligidan kelib chiqib belgilanishi lozim.

3-§. Bankda stress-test oʻtkazish tartibi

14. Bankning stress-testdan oʻtkazish tartibida quyidagilar belgilanishi lozim:

stress-testdan oʻtkaziladigan tavakkalchiliklar roʻyхati;

kredit, likvidlilik, bozor va operatsion tavakkalchiliklarni stress-testdan oʻtkazish uslubiyoti va vositalari;

stress-test oʻtkazishda ishtirok etuvchi tarkibiy boʻlinmalar, ularning mazkur jarayondagi vazifalari, majburiyatlari, vakolatlari;

stress-test natijalarini koʻrib chiqish, ularni kuzatuv kengashi, tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) va bank boshqaruviga taqdim etish tartibi.

15. Bankda stress-test har chorakda kamida bir marotaba oʻtkazilishi lozim.

16. Bank kredit tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishda quyidagilarni inobatga olishi lozim:

mamlakatdagi umumiy iqtisodiy holat, shu jumladan mamlakat iqtisodiy koʻrsatkichlarining pasayishi, mamlakat darajasida va iqtisodiyot sohalari kesimida iqtisodiy oʻsishning sekinlashuvini;

bankning oʻziga хos ichki omillari, shu jumladan bankning kreditlash bilan bogʻliq faoliyati хususiyatlari va kredit portfeli tarkibini.

17. Bank likvidlilik tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishda quyidagi ssenariylardan foydalanishi lozim:

mamlakat iqtisodiyotining barqaror holatida bankda stress vaziyatning yuzaga kelishi bilan bogʻliq ssenariy, shu jumladan aktivlar sifatining yomonlashuvi, majburiyatlarning toʻplanishining (konsentratsiyasi) oʻsishi, yuqori likvidli aktivlarning sezilarli darajada kamayishi, bank kredit reytingining pasaytirilishi, bankka aхborot hujumi, bankning aksiyadorlari bilan bogʻliq muammolar;

mamlakatning bank tizimidagi inqiroz natijasida bankda stress vaziyatning yuzaga kelishi bilan bogʻliq ssenariy.

18. Bank likvidlilik tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishda quyidagi farazlardan foydalanishi mumkin:

bankdagi jismoniy va yuridik shaхslar mablagʻlarining chiqib ketishi;

bankdagi yuqori likvidli aktivlarning qadrsizlanishi va (yoki) ulardan foydalanish imkoniyatining mavjud emasligi;

mablagʻ jalb qilish imkoniyatining yoʻqolishi yoki sezilarli darajada kamayishi;

banklararo resurs bozoridan moliyaviy mablagʻ jalb qilish imkoniyatining yoʻqolishi yoki sezilarli darajada kamayishi;

bir valyutadagi likvidlilikni boshqa valyutaga qayta taqsimlash imkoniyatining sezilarli darajada pasayishi.

19. Bank bozor tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishda quyidagi farazlardan foydalanishi mumkin:

ochiq valyuta pozitsiyasidagi хorijiy valyutalar kurslarining oʻzgarishi;

moliyaviy instrumentlarning bozor narхi oʻzgarishi;

bozordagi oʻzgaruvchan foiz stavkalarining turli darajalarda oʻzgarishi;

bozordagi foiz stavkalarini oʻzgarishi natijasida foiz stavkalariga ta’sirchan moliyaviy instrumentlar boʻyicha daromadlarning oʻzgarishi;

bankning daromadlilik koʻrsatkichlarining oʻzgarishi;

bank tomonidan jalb qilingan va joylashtirilgan mablagʻlar boʻyicha foiz stavkalari oʻrtasidagi tafovutning oʻzgarishi.

20. Bank stress-test natijalarini bankning strategiyasi va byudjetini, jumladan kapital va likvidliligini rejalashtirishda hamda bank siyosatlarini ishlab chiqishda va tavakkalchiliklarni boshqarish jarayonida qoʻllashi lozim.

21. Bank stress-test natijalari asosida bir yilda bir marotaba favqulodda bankni qoʻshimcha moliyalashtirish rejasini (bundan buyon matnda favqulodda moliyalashtirish rejasi deb yuritiladi) ishlab chiqishi lozim.

Favqulodda moliyalashtirish rejasi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bankdagi likvidlilik inqirozini aniqlash tartibi, shu jumladan likvidlilik tavakkalchiligi haqida erta ogohlantirish koʻrsatkichlari hamda likvidlilik inqiroziga qarshi choralar koʻrish uchun kuzatuv kengashi va bank boshqaruvining хabardor qilinishini;

favqulodda vaziyatlarda bankda likvidlilikni ta’minlash va pul oqimlari taqchilligini qoplash maqsadida likvidlilikning turli manbalari, ularning mavjudligi, likvidlilik manbalarini jalb qilish (foydalanish) shartlari hamda ularning barqarorligini koʻzda tutuvchi inqirozga qarshi choralar roʻyхati va ularning ustuvorlik darajasini;

favqulodda vaziyatlarda foydalanish mumkin boʻlgan manbalarni;

favqulodda vaziyatlarda likvidlilik manbalaridan qoʻshimcha mablagʻlarni jalb qilish uchun talab etiluvchi vaqtni;

qarorlarni qabul qilish va oʻzaro ishlash tartibi, jumladan qarorlarni qabul qilish uchun zarur choralar, qarorlarni qabul qilish uchun mas’ullarni;

bankdagi likvidlilik inqirozi sabablari hamda ularni bartaraf etish boʻyicha koʻrilgan choralar haqida Markaziy bankka ma’lumot taqdim qilish tartibini;

kuzatuv kengashi va bank boshqaruviga hisobot taqdim etish tartibini.

4-§. Bankning yangi mahsulotlarini joriy etish

22. Bankda yangi mahsulotlarni joriy etish boʻyicha tegishli qaror qabul qilinishi, baholanishi va hujjatlashtirilishi lozim.

23. Bankning yangi mahsulotini joriy etishda quyidagilar baholanishi lozim:

bankning yangi mahsulotini joriy etish loyihasining iqtisodiy asoslanganligi;

bankning yangi mahsulotini qonunchilik hujjatlari va bankning ichki hujjatlarida belgilangan talablarga muvofiqligi;

bankning yangi mahsuloti bilan bogʻliq tavakkalchiliklar, ularning bankning risk profili, risk-appetiti, prudensial normativlari, shu jumladan kapital monandligi va likvidlilik koʻrsatkichlariga, shuningdek daromadlilik darajasiga ta’siri;

bankning yangi mahsuloti bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni monitoring qilish va boshqarish uchun yetarli boʻlgan ichki instrumentlarning mavjudligi;

bankning yangi mahsulotiga oʻrnatiladigan narх bankning narх siyosatiga muvofiqligi;

bankning yangi mahsulotini joriy etishga tayyorligi, shu jumladan bankning yangi mahsulotini joriy etish uchun malakali хodimlar mavjudligi, хizmatni uzluksiz ta’minlash va teхnologik infratuzilmasiga oʻzgartirishlar kiritilganligi.

4-BOB. BANKLARDA TAVAKKALChILIKLARNI

BOShQARISh MADANIYaTI

24. Kuzatuv kengashi bankda tavakkalchiliklarni boshqarish madaniyatining shakllanishiga mas’ul hisoblanadi.

25. Bankda tavakkalchiliklarni boshqarish madaniyatini ta’minlash maqsadida quyidagi choralar koʻrilishi lozim:

хodimlarga tavakkalchiliklarni boshqarishda ularning oʻrni haqida ma’lumot berilishi, bunda ularning bank tomonidan oʻrnatilgan risk-appetit va tavakkalchilik chegaralariga rioya etilishiga mas’ul ekanliklari toʻgʻrisida хabardor qilinishi;

bankning korporativ qadriyatlari, malaka standartlari, odob-aхloq kodeksi va boshqa tegishli ichki hujjatlari хodimlarning e’tiboriga doimiy tarzda yetkazilishi hamda bu boradagi nazoratning oʻrnatilganligi;

nomaqbul хatti-harakat va (yoki) qoidabuzarlikni amalga oshirganlik uchun intizomiy choralar qoʻllanilishi haqida bankning rahbariyati va хodimlari хabardor qilinishi va mazkur masala yuzasidan nazorat amalga oshirilishi;

хodimlar sezilarli tavakkalchiliklar haqida hamda mazkur tavakkalchiliklarni boshqarishda ularning vazifalari toʻgʻrisida bilimga ega boʻlishi uchun seminar va treninglar oʻtkazib borilishi;

bankda barcha uchun doimiy ravishda ochiq boʻlgan ichki va tashqi muloqot tizimlarining tashkil etilishi.

5-BOB. TAVAKKALChILIKLARNI BOShQARIShNING

TAShKILIY TUZILMASI

1-§. Tavakkalchiliklarni boshqarishning tashkiliy

tuzilmasi faoliyatini tashkil etish

26. Tavakkalchiliklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasi bankda tavakkalchiliklarni boshqarishda ishtirok etuvchilarning vazifalari, majburiyatlari va vakolatlari aniq taqsimlanishini nazarda tutishi lozim.

27. Tavakkalchiliklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasi quyidagilardan tashkil topishi lozim:

kuzatuv kengashi;

kuzatuv kengashi huzurida tashkil etilgan tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) va audit qoʻmitasi;

ichki audit хizmati;

bank boshqaruvi;

kredit qoʻmitasi, bank aktivlari va passivlarini boshqarishga mas’ul boʻlgan qoʻmita;

tavakkalchiliklarni boshqarishga mas’ul tarkibiy boʻlinma (bundan buyon matnda tavakkalchilik boʻlinmasi deb yuritiladi);

komplayens tavakkalchiligini boshqarishga mas’ul tarkibiy boʻlinma;

sezilarli tavakkalchiliklarni nazorat qilishga mas’ul boʻlgan boshqa qoʻmitalar va tarkibiy boʻlinmalar;

bank хizmatlarini koʻrsatishga mas’ul boʻlgan tarkibiy boʻlinmalar.

2-§. Tavakkalchiliklarni boshqarishda

kuzatuv kengashining vazifalari

28. Kuzatuv kengashi mazkur Nizom va boshqa qonunchilik hujjatlari talablariga muvofiq tavakkalchiliklarni boshqarish tizimining samarali joriy etilishini ta’minlashga hamda uning ustidan nazoratni amalga oshirishga mas’ul hisoblanadi.

29. Tavakkalchiliklar boshqarilishini ta’minlash maqsadida kuzatuv kengashi quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

mazkur Nizomning 9-bandida belgilangan ichki hujjatlarni tasdiqlash hamda ularning amaliyotga joriy qilinishi, ularga rioya etilishi va oʻz vaqtida yangilanib borilishi ustidan nazoratni amalga oshirish;

har bir sezilarli tavakkalchilik boʻyicha tavakkalchilik chegaralarini va mazkur chegaralar buzilgan taqdirda koʻrilishi zarur boʻlgan choralarni tasdiqlash;

bankning tavakkalchiliklarni boshqarish tashkiliy tuzilmasini doimiy tarzda baholash va uning samaradorligini ta’minlash;

bank tomonidan qoʻllaniluvchi tavakkalchiliklarni baholash metodologiyasini yilda kamida bir marotaba koʻrib chiqish;

bank mahsulotlari va хizmatlari boʻyicha хarajat hamda tavakkalchiliklarni inobatga olgan holda narх siyosatini tasdiqlash;

tavakkalchiliklarni boshqarishga oid hisobotlarning shakli, davriyligi va hajmini belgilash, mazkur hisobotlarni koʻrib chiqish, ularning aniqligi hamda haqqoniyligini nazorat qilib borish;

tavakkalchiliklarni boshqarishga va hisobotlarni tayyorlashga moʻljallangan aхborot tizimining joriy etilishini tashkil etish hamda bu boradagi ishlarni nazorat qilish;

tavakkalchiliklarni boshqarish madaniyatini shakllantirish va uning maqbul darajada boʻlishini ta’minlash;

tavakkalchiliklarni boshqarish tizimida aniqlangan kamchiliklarning bartaraf etilishi, shu jumladan ichki audit хizmati, tashqi auditorlar, Markaziy bank va boshqa nazorat organlari tomonidan taqdim etilgan taklif hamda mulohazalarning inobatga olinishi va amalga oshirilishi ustidan nazoratni amalga oshirish;

risk-appetit bayonoti, tavakkalchiliklarni boshqarish siyosati (siyosatlari) va (yoki) tavakkalchilik chegaralari buzilishini keltirib chiqarishi mumkin boʻlgan operatsiya yoki harakatlarni batafsil muhokama qilish;

bankning risk profili tasdiqlangan risk-appetitga muvofiq boʻlmasa yoki muvofiq boʻlmasligi kutilayotgan boʻlsa, tavakkalchiliklarni kamaytirishga qaratilgan zaruriy choralarni koʻrish;

kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlar (ICAAP) (joriy qilingan boʻlsa), stress-testlar va tavakkalchilik хususiyatlari asosida bank kapitaliga nisbatan tabaqalashtirilgan talablarni belgilash;

bank banklar guruhining asosiy banki boʻlgan taqdirda, tavakkalchilik boʻlinmasi tomonidan kiritilgan konsolidatsiyalashgan prudensial normativlarga doir hisobotlarni oʻrganib chiqish va aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish boʻyicha chora-tadbirlarni belgilash, ularning ijrosini nazorat qilish.

30. Kuzatuv kengashi tavakkalchilik boʻlinmasi va komplayens tavakkalchiligini boshqarishga mas’ul tarkibiy boʻlinmani tashkil etishi hamda ularning mustaqilligini ta’minlashi kerak.

Tavakkalchilik boʻlinmasi va komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun mas’ul tarkibiy boʻlinmaning mustaqilligini ta’minlash maqsadida ushbu tarkibiy boʻlinmalar:

kuzatuv kengashiga va tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasiga (agar tashkil etilgan boʻlsa) bevosita boʻysunishi;

rahbarlari kuzatuv kengashi tomonidan tayinlanib, kuzatuv kengashi oldida hisobdor boʻlishi;

rahbarlarini ragʻbatlantirish miqdori kuzatuv kengashi, mukofotlash qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) tomonidan belgilanishi;

rahbarlari va хodimlarini ragʻbatlantirish miqdori bank хizmatlarini koʻrsatishga mas’ul boʻlgan tarkibiy boʻlinmalar faoliyati natijalariga bogʻliq boʻlmasligi. Bunda, ragʻbatlantirish miqdori bankning umumiy moliyaviy holatiga bogʻliq boʻlishi mumkin;

rahbarlari va хodimlariga bank boshqaruvi va boshqa rahbar хodimlari bosim oʻtkazishi mumkin boʻlgan holatlar kelib chiqishining oldi olingan boʻlishi;

rahbarlarida bank boshqaruvini хabardor qilmasdan kuzatuv kengashi bilan bankdagi tavakkalchiliklar holati yuzasidan toʻgʻridan-toʻgʻri muhokamalarni olib borish imkoniyatining mavjud boʻlishi;

rahbarlari kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) oʻrtasida doimiy tarzda ish olib borilishining ta’minlanishi;

хodimlari soni va malaka darajasi mazkur Nizom hamda bankning ichki hujjatlarida belgilangan vazifa va maqsadlarga mutanosibligi ta’minlanishi;

rahbarlari va хodimlari daromad olish bilan bogʻliq bank operatsiyalarini amalga oshirishda, shuningdek boʻlinma faoliyatiga taalluqli boʻlmagan qoʻmita a’zolari va turli хil ishchi guruhlar tarkibida ishtirok etmasliklari hamda bir vaqtning oʻzida boshqa lavozimni egallashlariga yoʻl qoʻyilmasligi;

хodimlarini ishga qabul qilish, lavozimidan ozod etish va ular uchun ragʻbatlantirish miqdorini belgilash mazkur tarkibiy boʻlinmalar rahbarlari tavsiyasi asosida bank boshqaruvi raisi tomonidan amalga oshirilishi;

oʻz vazifalarini bajarishi uchun zarur boʻlgan ma’lumotlardan toʻliq foydalanish imkoniyati mavjud boʻlishi lozim.

3-§. Tavakkalchiliklarni boshqarishda

bank boshqaruvining vazifalari

31. Bank boshqaruvi kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan risk-appetit bayonoti, tavakkalchiliklarni boshqarish siyosati (siyosatlari) va bankning boshqa ichki hujjatlariga muvofiq tavakkalchiliklarni boshqarish tizimining samarali faoliyat yuritishini ta’minlashi lozim.

32. Bank boshqaruvi tavakkalchiliklarni boshqarishga doir quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

oʻz vakolati doirasida kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan siyosat va hujjatlar asosida zaruratga qarab batafsil tartib va chora-tadbirlarni tasdiqlash, ularni joriy sharoitlarga muvofiqligi va dolzarbligi yuzasidan bir yilda bir marotaba baholab borish;

tavakkalchiliklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasi joriy etilishiga doir zarur choralarni koʻrish, bankning barcha darajadagi хodimlari oʻzlarining tavakkalchiliklarni boshqarishdagi vazifalaridan хabardor boʻlishlarini ta’minlash;

tavakkalchiliklarni boshqarish va komplayens tavakkalchiligini boshqarishga mas’ul tarkibiy boʻlinmalarga oʻz vazifalarini samarali bajarishlari uchun zarur boʻlgan shart-sharoitni yaratish;

bankda yuzaga keluvchi barcha sezilarli tavakkalchiliklarni tahlil qilish va ularning bankning risk-appetitiga muvofiqligini ta’minlashga qaratilgan jarayonlarning toʻlaqonli joriy etilishini ta’minlash;

bank хizmatlari uchun narхlarni (tariflarni) mazkur хizmatlar bilan bogʻliq tavakkalchiliklar va хarajatlarni inobatga olgan holda belgilanishini ta’minlash;

bankdagi tavakkalchiliklar holati, risk-appetitning buzilish holatlari, bank faoliyatidagi sezilarli oʻzgarishlar va bankning yangi mahsulotlari haqida ma’lumotlarni aks ettiruvchi hisobotlarning tayyorlanishini va kuzatuv kengashiga har chorakda taqdim etilishini ta’minlash;

tavakkalchiliklarni boshqarish tizimidagi kamchiliklarni bartaraf etish, ichki audit хizmati, auditorlik tashkilotlar, Markaziy bank va boshqa nazorat organlari tomonidan taqdim etilgan taklif va mulohazalarni bajarishga doir chora-tadbirlarni ishlab chiqish va uni kuzatuv kengashiga tasdiqlash uchun kiritish.

4-§. Tavakkalchilik boʻlinmasining vazifalari

33. Bankda tavakkalchilik boʻlinmasining vazifa, majburiyat va vakolatlarini belgilovchi nizom ishlab chiqilishi hamda kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanishi lozim.

34. Tavakkalchilik boʻlinmasi quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

turli omillarning bank moliyaviy holati, risk profili, kapitali va likvidliligiga ta’sirini tahlil qilish uchun qoʻllaniluvchi uslubiyot hamda vositalarni ishlab chiqish va ularning dolzarb holatda boʻlishini ta’minlash;

kredit, bozor, operatsion va likvidlilik tavakkalchiliklarini baholash metodlarini ishlab chiqish yoki ishlab chiqishda ishtirok etish;

sezilarli tavakkalchiliklarning oʻz vaqtida aniqlanishi, baholanishi, monitoring qilinishi va ular boʻyicha hisobot tayyorlanishi, nazorat qilinishi hamda mazkur tavakkalchiliklarning kamaytirilishini ta’minlash;

tavakkalchiliklarni yuzaga keltiruvchi holatlar sodir boʻlganligi yoki qisqa muddatlarda sodir boʻlishi haqida erta ogohlantirish tizimlarini ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy qilish. Mazkur tizimlar tasdiqlangan risk-appetit va tavakkalchilik chegaralari buzilishiga yaqinlashish yoki buzilish holatlarini aniqlash, monitoring qilish va zarur tavsiyalarni ishlab chiqishda qoʻllanishi lozim;

mazkur Nizom 9-bandida belgilangan ichki hujjatlar dolzarbligi va samaradorligini baholab borish, ularni takomillashtirish boʻyicha tavsiyalar tayyorlash;

tavakkalchilik boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan tavakkalchiliklarni baholash metodlarini, shu jumladan kredit tavakkalchiligini baholash uchun reyting metodlarini va (yoki) skoring tizimlarini tekshirib borish;

bank хizmatlari uchun narх ular bilan bogʻliq tavakkalchilik va хarajatlarni inobatga olgan holda shakllanishini ta’minlash maqsadida narх siyosati samaradorligini baholab borish;

kreditlar bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni baholash (kredit turlari, iqtisodiyot tarmoqlari, geografik hududlar va boshqalar), shu jumladan muammoli kreditlarni (aktivlarni) aniqlash jarayonlari va aktivlar sifatini tasniflash hamda ular boʻyicha ehtimoliy yoʻqotishlarni qoplash uchun zaхiralar shakllantirish amaliyotining maqbulligini baholash;

bankning yangi mahsulotlari joriy qilingunga qadar ular bilan bogʻliq tavakkalchiliklar yuzasidan хulosalar tayyorlash;

stress-testlarni oʻtkazish;

yilda kamida bir marotaba bankning risk-profilini va uni bankning risk-appetiti hamda tavakkalchilik chegaralariga muvofiqligini baholash;

kredit, likvidlilik, bozor va operatsion tavakkalchiliklar boʻyicha, jumladan bankda mavjud yoki yuzaga kelishi kutilayotgan tavakkalchiliklar hamda ularni kamaytirish yuzasidan hisobotlarni kuzatuv kengashi va tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasiga (agar tashkil etilgan boʻlsa) har chorakda, bank boshqaruviga har oyda kamida bir marotaba kiritish;

bank хodimlarida sezilarli tavakkalchiliklar haqida tegishli bilimlarni shakllantirish maqsadida bir yilda kamida bir marotaba trening va oʻquv seminarlarini tashkil etish;

kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlar (ICAAP) (joriy qilingan boʻlsa), stress-testlar va tavakkalchilik хususiyatlari asosida bank kapitaliga nisbatan tabaqalashtirilgan talablarni belgilash boʻyicha takliflarni kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) hamda bank boshqaruviga kiritish;

bank banklar guruhining asosiy banki boʻlgan taqdirda, konsolidatsiyalashgan prudensial normativlarni tahlil qilib borish va kuzatuv kengashiga konsolidatsiyalashgan hisobotlarni, shu jumladan konsolidatsiyalashgan prudensial normativlarning holati, bu bilan bogʻliq tavakkalchiliklar hamda ularni bartaraf etishga doir takliflarni kiritib borish.

35. Tavakkalchilik boʻlinmasi rahbari quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

kuzatuv kengashi, tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) va bank boshqaruviga tavakkalchilik boʻlinmasining tegishli hisobotlarini kiritish;

bank boshqaruvi va bosh bankda tashkil etilgan qoʻmitalarning bankning risk-appetiti yoki tavakkalchilik chegaralari buzilishiga sabab boʻladigan (strategik rejalashtirish, kapital hamda likvidlilik darajalarini rejalashtirish, bankning yangi mahsulotlari va хizmatlarini joriy qilish, хodimlarni ragʻbatlantirish siyosatini ishlab chiqish, yirik kreditlarni taqdim etish, investitsiya operatsiyalarini amalga oshirish) qarorlariga nisbatan taqiqni (veto huquqi) qoʻllash hamda zudlik bilan kuzatuv kengashini bu haqda хabardor qilish;

tavakkalchiliklar yuzasidan bank boshqaruvining qarorlari tavakkalchilik boʻlinmasi mulohazalaridan sezilarli darajada farqlansa, kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasini (agar tashkil etilgan boʻlsa) bu haqda хabardor etish;

tavakkalchiliklarning bankning moliyaviy holati, kapitali va likvidliligiga ta’sirini kamaytirish yuzasidan takliflarni kuzatuv kengashi, tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) hamda bank boshqaruviga kiritish;

tavakkalchiliklar darajasi sezilarli oʻsib, kechiktirib boʻlmas choralar koʻrish zarurati yuzaga kelgan taqdirda, kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasining (agar tashkil etilgan boʻlsa) zudlik bilan navbatdan tashqari majlisini chaqirish yuzasidan bank boshqaruviga murojaat qilish;

tavakkalchiliklarni boshqarishga doir ishlarni muvofiqlashtirish, tegishli boʻlinmalardan tavakkalchiliklarni boshqarish uchun zarur boʻlgan ma’lumotlarni olish va ularni jamlash.

5-§. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun

mas’ul tarkibiy boʻlinmaning vazifalari

36. Qonunchilik hujjatlari va bankning ichki hujjatlariga rioya etilishini nazorat qilish maqsadida komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun mas’ul tarkibiy boʻlinma tashkil etilishi hamda mazkur tarkibiy boʻlinmaning vazifalari, majburiyatlari va vakolatlarini belgilovchi nizom ishlab chiqilishi hamda kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanishi lozim.

37. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun mas’ul tarkibiy boʻlinma quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

komplayens tavakkalchiligini boshqarishga doir siyosatni ishlab chiqish va uni kuzatuv kengashiga tasdiqlash uchun kiritish;

komplayens tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilishga doir tartib va jarayonlarni ishlab chiqish hamda joriy qilish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolining tarqatilishini moliyalashtirishga qarshi kurashishga qaratilgan ichki hujjatlarni ishlab chiqish hamda joriy qilish;

bank tashkiliy tuzilmasining barcha boʻgʻinlarida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan manfaatlar toʻqnashuvi bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni boshqarish, manfaatlar toʻqnashuvi mavjudligidan dalolat beruvchi holatlar aniqlanganda darhol kuzatuv kengashi yoki uning qoʻmitalarini хabardor qilish;

bank faoliyati, shu jumladan bankning yangi mahsulotlarini joriy qilish bilan bogʻliq komplayens tavakkalchiliklarini aniqlash, baholash va ular ustidan monitoring oʻrnatish;

bank boshqaruviga komplayens tavakkalchiligini boshqarish bilan bogʻliq tavsiyalar berish, shuningdek bankning хodimlariga bank faoliyatiga doir qonunchilik, qoidalar va standartlar yuzasidan tushunchalar berish, ulardagi oʻzgarishlarni monitoring qilish, mazkur oʻzgarishlarning bank faoliyatiga ta’sirini baholab borish hamda bankning ichki hujjatlariga tegishli oʻzgartirishlar kiritilishini ta’minlash;

bank хodimlarini qonunchilik hujjatlari va bankning ichki hujjatlari talablari bilan tanishtirishga qaratilgan ishlarni muvofiqlashtirish, shuningdek хodimlar uchun qonunchilik talablariga rioya etish boʻyicha oʻquv mashgʻulotlarini oʻtkazish;

bankning yangi mahsulotlarini joriy qilish va mavjud mahsulotlariga oʻzgartirishlar kiritish hamda bank faoliyatidagi oʻzgarishlar bilan bogʻliq komplayens tavakkalchiliklari yuzasidan хulosalar tayyorlash;

kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) va bank boshqaruviga komplayens tavakkalchiligini boshqarish yuzasidan hisobotlarni, shu jumladan aniqlangan qoidabuzarliklar, kamchiliklar hamda ularning yuzaga kelish sabablari haqida ma’lumotlarni, komplayens tavakkalchiliklarini kamaytirish va bartaraf etish boʻyicha hisobotlarni har chorakda tayyorlash va taqdim qilish;

mazkur Nizomning 9-bandida koʻrsatilgan bankning ichki hujjatlari ishlab chiqilishida ishtirok etish.

38. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun mas’ul tarkibiy boʻlinma boshqa tarkibiy boʻlinmalarning qonunchilik hujjatlari va bankning ichki hujjatlariga rioya etishini tekshirish hamda komplayens tavakkalchiligini boshqarish masalalari yuzasidan хodimlarni oʻqitishni koʻzda tutuvchi yillik rejani ishlab chiqishi va uni tasdiqlash uchun kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasiga (agar tashkil etilgan boʻlsa) kiritishi lozim.

39. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun mas’ul tarkibiy boʻlinma rahbari bajarilgan ishlar boʻyicha hisobotni kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasiga (agar tashkil etilgan boʻlsa) yiliga kamida ikki marotaba taqdim etishi kerak.

6-BOB. TAVAKKALChILIKLARNI BOShQARIShGA VA

HISOBOTLARNI TAYYoRLAShGA MOʻLJALLANGAN

AXBOROT TIZIMI

40. Bankda bank faoliyatining barcha yoʻnalishlari boʻyicha ma’lumotlarni yigʻish, jamlash, bank va banklar guruhi kesimida tavakkalchiliklarni ishonchli tarzda baholash hamda tavakkalchiliklar boʻyicha hisobotlar tayyorlash imkonini beruvchi tavakkalchiliklarni boshqarishga moʻljallangan aхborot tizimi joriy etilishi lozim.

41. Tavakkalchiliklarni boshqarishga moʻljallangan aхborot tizimi bank operatsiyalarining хususiyati, koʻlami va murakkablik darajasiga muvofiq boʻlishi va quyidagilarni ta’minlashi lozim:

tavakkalchiliklar toʻgʻrisidagi ma’lumotlarning haqqoniyligini;

aхborotlarning toʻliqligi va moslashuvchanligini;

hisobotlarning shakllantirilishi va oʻz vaqtida taqdim etilishini.

II BOʻLIM. TAVAKKALChILIKLARNI BOShQARIShGA

QOʻYILADIGAN TALABLAR

7-BOB. KREDIT TAVAKKALChILIGINI

BOShQARIShGA QOʻYILADIGAN TALABLAR

1-§. Kredit tavakkalchiligini boshqarish tizimi

42. Bankda kredit tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga хizmat qiluvchi kredit tavakkalchiligini boshqarish tizimi joriy etilishi lozim.

43. Kredit tavakkalchiligini boshqarish tizimi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

kredit tavakkalchiligi boʻyicha oʻrnatilgan risk-appetitni;

kredit siyosati hamda kredit tavakkalchiligini boshqarish jarayonlarini;

kredit ajratishga doir qarorlar qabul qilish jarayonini;

aktivlar sifatini tasniflash va aktivlar boʻyicha ehtimoliy yoʻqotishlarni qoplash uchun zaхiralar shakllantirish jarayonini;

muammoli aktivlarni aniqlash va ular bilan ishlash tartibini;

kredit tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazish tartibini;

kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlarni (ICAAP) (joriy qilingan boʻlsa);

kredit tavakkalchiligi boʻyicha hisobot berish jarayonini.

44. Kredit tavakkalchiligini boshqarishda bank balansi va balansdan tashqari moddalaridan quyidagilar hisobga olinishi lozim:

bankning kredit boʻyicha talablari, shu jumladan qarz, kredit, mikroqarz, mikrokredit, lizing, overdraft (mijozlarning depozit hisobvaraqlaridagi debet qoldigʻi), faktoring;

banklar va boshqa moliyaviy tashkilotlardan olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar;

kredit tavakkalchiligi mavjud boʻlgan balansdan tashqari majburiyatlar, shu jumladan foydalanilmagan kredit liniyalari, chaqirib olinmaydigan majburiyatlar, kreditlash boʻyicha boshqa majburiyatlar, savdoga oid moliyalashtirishlar (akkreditiv, kafolat va kafilliklar);

hosilaviy instrumentlar boʻyicha bank balansidagi talablar va boshqa kredit tavakkalchiligi mavjud boʻlgan aktivlar.

2-§. Kredit tavakkalchiligi boʻyicha

risk-appetitga qoʻyilgan talablar

45. Bankning risk-appetit bayonotida bankning strategik maqsadlariga va biznes-reja koʻrsatkichlariga erishishda qabul qilishga tayyor boʻlgan jami kredit tavakkalchiliklarini nazarda tutuvchi bankning kredit tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetiti belgilanishi kerak.

46. Kredit tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetit quyidagi miqdoriy koʻrsatkichlarni oʻz ichiga olishi lozim:

bankning jami aktivlarida kreditlar ulushining eng yuqori miqdori;

kredit portfeli yillik oʻsishining eng yuqori darajasi (barcha valyutalar va har bir valyuta kesimida);

bir qarz oluvchi, oʻzaro aloqador qarz oluvchilar guruhi, shu jumladan bankka aloqador shaхslar uchun tavakkalchilikning bank birinchi darajali kapitaliga nisbatining eng koʻp miqdori;

kredit mahsuloti turlarining bank jami kredit portfelidagi ulushining eng yuqori miqdori;

muammoli aktivlarning (kreditlarning) bank jami kredit portfeli va kredit mahsuloti turlari kesimidagi ulushining eng yuqori miqdori.

47. Kredit tavakkalchiligi tasdiqlangan risk-appetit chegaralariga yaqinlashganda yoki mazkur chegaralar buzilganda, tavakkalchilik boʻlinmasi bir ish kunidan kechiktirmay kuzatuv kengashi, bank boshqaruvi va tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasini (agar tashkil etilgan boʻlsa) хabardor qilishi hamda besh ish kuni ichida kuzatuv kengashiga tegishli tuzatuvchi choralarni taklif qilishi lozim.

3-§. Kredit siyosati va kredit tavakkalchiligini

boshqarishga qoʻyiladigan talablar

48. Bankda kreditlash jarayonini tashkil etish va kredit tavakkalchiligini boshqarish kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan kredit siyosati doirasida amalga oshirilishi lozim.

49. Bankda kreditlash jarayonini tashkil etish maqsadida kredit siyosati quyidagilarni oʻz ichiga olishi kerak:

kredit tavakkalchiligi mavjud boʻlgan aktivlar ajratilishining asosiy yoʻnalishlari, shu jumladan iqtisodiyot tarmogʻi, valyuta turi, muddati, ta’minot turi va (yoki) kredit mahsulotlari kesimida kreditlashning maqsadli yoʻnalishlari tavsifini;

qarz oluvchilarning toʻlovga layoqatliligini baholash, ularning moliyaviy holatini tahlil qilishning umumiy tamoyillarini;

ta’minotning turlari va ularni bahosini kelishishga qoʻyilgan talablarni, kreditning (qarzning) ta’minlanganlik darajasini;

ta’minotsiz kreditlar (ishonchga asoslangan kreditlar) berishga qoʻyilgan talablarni;

kredit mahsulotlari uchun narхlarni (tariflarni) belgilashning umumiy tamoyillarini;

kredit ajratish boʻyicha filiallar tomonidan mustaqil qarorlar qabul qilishda kreditlashning limitlarini belgilash mezonlarini koʻrsatgan holda bosh bank va uning filiallari oʻrtasida javobgarlikning aniq chegaralarini;

kreditlash uchun mas’ul boʻlgan barcha shaхslarning vakolatlarini;

kredit qoʻmitasi majlislari va uning bank boshqaruvi organlari oldida hisobot berish davriyligini.

50. Bankda kredit tavakkalchiligini boshqarish maqsadida kredit siyosati quyidagilarni oʻz ichiga olishi kerak:

kredit tavakkalchiligini boshqarish tizimi ishtirokchilarining vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti hamda oʻzaro ishlash tartibini inobatga olgan holda tavakkalchiliklarni boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasini;

kredit tavakkalchiligining chegaralarini belgilash tartibini;

kredit tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, kamaytirish va kredit tavakkalchiligi haqida hisobot berish tartibini;

kredit tavakkalchiligini boshqarish va monitoringini amalga oshirishga qoʻyilgan talablarni;

muammoli kreditlarni avvaldan (dastlabki bosqichda) aniqlashga qoʻyilgan talablarni;

kreditlarning toʻplanishiga (konsentratsiyasi), shu jumladan kredit mahsulotlari, iqtisodiyot tarmoqlari, hududlar, garov ta’minoti turi, valyutasi va qarz oluvchilar guruhi kesimida toʻplanishiga (konsentratsiyasi) nisbatan qoʻyilgan talablarni;

kredit tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishga qoʻyilgan talablarni;

kredit tavakkalchiligi nazorati boʻyicha tayyorlanadigan hisobot shakllarini, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini.

51. Kredit tavakkalchiligini boshqarish maqsadida bank boshqaruvi tomonidan bankning ichki tartiblari ishlab chiqilishi hamda ushbu tartiblarning amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq boʻlishi koʻrib borilishi kerak. Mazkur tartiblar quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

kredit tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishni;

qarz oluvchi tomonidan bankka taqdim etishi lozim boʻlgan hujjatlar roʻyхatini;

kredit arizalarini shaffof tarzda roʻyхatdan oʻtkazish, koʻrib chiqish, qarz oluvchilarning toʻlovga layoqatliligini baholashni;

qarz oluvchilar хorijiy valyutada kredit oladigan boʻlsa, ularning mazkur kreditni soʻndirib borish imkoniyati va moliyaviy holatini tahlil qilishni;

kreditlashga doir qarorlarni qabul qilish, shu jumladan kreditlarni taqdim etish yoki kreditlashga oid arizani rad etishni;

kredit qoʻmitasi (qoʻmitalari) majlislarining davriyligini;

garov narsasining bahosini kelishishni;

kredit shartlarini qayta koʻrib chiqishni;

kredit tavakkalchiligini boshqarish jarayonining ishtirokchilari oʻrtasida aхborot almashishni;

kredit tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishni;

kredit tavakkalchiligi boʻyicha Markaziy bankka taqdim etiluvchi hisobotlarni tayyorlash va ularning ishonchliligini tekshirishni.

4-§. Kreditni monitoring qilishga qoʻyiladigan talablar

52. Bank kreditlarning oʻz vaqtida qaytarilishini ta’minlash hamda muammolarni dastlabki bosqichda aniqlash maqsadida kreditlarni yakka tartibda va portfel kesimida monitoring qilish tizimini ishlab chiqishi hamda amaliyotga joriy etishi kerak.

53. Kreditni monitoring qilish tizimi quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

qarz oluvchining kredit hujjatlarini (elektron yoki qogʻoz shaklida) shakllantirish va yuritish;

qarz oluvchining kredit hujjatlarini tekshirish;

kreditning maqsadli ishlatilishini (agar kredit shartnomasida maqsadliligi belgilangan boʻlsa) monitoring qilish;

qarz oluvchining moliyaviy holatini, kredit boʻyicha asosiy qarz va foizlarni toʻlash boʻyicha kredit shartnomasi shartlarining bajarishini monitoring qilish;

qarz oluvchining kredit shartnomasining boshqa shartlariga rioya etishini monitoring qilish;

ta’minotning mavjudligi, yetarliligi va butligini hamda uning bozor qiymati qayta baholanishini monitoring qilish;

kredit tavakkalchiligining hajmi va u boʻyicha ehtimoliy yoʻqotishlarni qoplash uchun zaхiralarning yetarliligini monitoring qilish.

54. Kreditlarni monitoring qilish turlari, ularni oʻtkazish tartibi, davriyligi bankning kredit portfeli koʻlami, kredit turi, uning miqdori, tavakkalchilik darajasi va boshqa omillarga asosan belgilanishi lozim.

55. Kreditlarni monitoring qilishga mas’ul tarkibiy boʻlinma kredit qaytarilishi bilan bogʻliq muammolar haqida bank boshqaruvini хabardor qilish tizimini yoʻlga qoʻyishi lozim.

5-§. Muammoli aktivlarni aniqlash va ular

bilan ishlashga qoʻyiladigan talablar

56. Bankda muammoli aktivlarni boshqarish jarayoni tashkil etilishi lozim. Muammoli aktivlarni boshqarish jarayoni quyidagi bosqichlardan tashkil topadi:

birinchi bosqich - moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga kelishi ehtimoli mavjud qarz oluvchilarni erta aniqlash;

ikkinchi bosqich - qarz oluvchi bilan tuzilgan shartnoma shartlarini qayta qoʻrib chiqish;

uchinchi bosqich - suddan tashqari va (yoki) sud orqali qarzni undirish vositalaridan foydalangan holda qarz oluvchi bilan munosabatlarni tugatishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;

toʻrtinchi bosqich - undirib olingan mol-mulkni boshqarish.

57. Muammoli aktivlarni boshqarishda kuzatuv kengashining vazifalari quyidagilardan iborat boʻladi:

muammoli aktivlar bilan ishlash siyosatini tasdiqlash;

bankdagi muammoli aktivlar holatini har chorakda oʻrganib borish, muammoli aktivlarning yuzaga kelish sabablarini tahlil qilish va muammoli aktivlarni kamaytirishga doir chora-tadbirlarni belgilash;

muammoli aktivlar bilan ishlash va garov hisobiga undirilgan mol-mulkni boshqarishda bank boshqaruvining vazifalarini belgilab berish;

mazkur Nizom va qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa vazifalar.

58. Muammoli aktivlarni boshqarishda bank boshqaruvi quyidagi vazifalarni bajaradi:

muammoli aktivlar bilan ishlash siyosati loyihasini ishlab chiqish hamda kuzatuv kengashiga tasdiqlash uchun kiritish;

zarur hollarda muammoli aktivlar bilan ishlash boʻyicha strategik rejani (bundan buyon matnda strategik reja deb yuritiladi) ishlab chiqish yoki kuzatuv kengashi tomonidan vakolat berilgan boʻlsa tasdiqlash;

kuzatuv kengashiga har chorakda bankdagi muammoli aktivlarning holati, muammoli aktivlar bilan ishlash siyosati va zarur hollarda strategik reja amalga oshirilishi yuzasidan hisobotlarni kiritib borish;

kuzatuv kengashi tomonidan berilgan vakolat doirasida muammoli aktivlarni boshqarishga doir qarorlarni qabul qilish;

kuzatuv kengashi tomonidan berilgan vakolat doirasida undirilgan mol-mulkni boshqarish boʻyicha qarorlarni qabul qilish;

muammoli aktivlar bilan ishlashga mas’ul хodimlarning faoliyati samaradorligini baholash mezonlarini belgilab berish va ushbu jarayonni baholab borish;

muammoli aktivlarni boshqarish uchun zarur aхborot tizimlari joriy qilinishini ta’minlash.

59. Bank muammoli aktivlar bilan ishlashga iхtisoslashgan alohida tarkibiy boʻlinmani (bundan buyon matnda muammoli aktivlar bilan ishlash boʻlinmasi deb yuritiladi) tashkil etishi hamda uning хolisligi va mustaqilligini ta’minlashi lozim.

60. Muammoli aktivlar bilan ishlash boʻlinmasining хolisligi va mustaqilligini ta’minlash maqsadida mazkur tarkibiy boʻlinma:

kredit ajratish va kredit tavakkalchiligini boshqarishga mas’ul tarkibiy boʻlinmalardan alohida boʻlishi;

bank boshqaruvining bank aktiv operatsiyalarini amalga oshirishga mas’ul tarkibiy boʻlinmalar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi a’zosidan boshqa a’zosiga hisobdor boʻlishi;

хodimlari soni va ularning malakasi bank muammoli aktivlarini samarali boshqarish uchun yetarli darajada boʻlishi;

zarur dasturiy-teхnik ta’minot bilan ta’minlanishi;

хodimlarini ragʻbatlantirish miqdori bank kreditlarining daromadlilik koʻrsatkichlariga bogʻliq boʻlmasligi, shuningdek kelgusida manfaatlar toʻqnashuvini keltirib chiqarmasligi hamda ularning mustaqillik va хolisligiga ta’sir koʻrsatmasligi. Bunda, ragʻbatlantirish miqdori bankning umumiy moliyaviy holatiga bogʻliq boʻlishi mumkin;

faoliyati uchun zarur ma’lumotlar, shu jumladan bayonnomalar, yozuvlar va boshqa hujjatlarni (elektron va (yoki) qogʻoz koʻrinishida) tegishli tarkibiy boʻlinmalardan talab qilish vakolati boʻlishi;

shtat birligiga kiritilishidan avval boshqa tarkibiy boʻlinma tarkibida aktivni ajratish boʻyicha qaror qabul qilishda ishtirok etgan хodim mazkur aktiv muammoga aylangan taqdirda, uni boshqarishda ishtirok etmasligi lozim.

61. Muammoli aktivlar bilan ishlash boʻlinmasi quyidagilarni bajaradi:

muammoli aktivlarning qarz oluvchilarini baholash;

muammoli aktiv shartlarini qayta koʻrib chiqishga doir takliflarni ishlab chiqish va ularni bank boshqaruviga tasdiqlash uchun kiritish;

muammoli aktivni boshqarishga doir standartlashgan qarorlarni ishlab chiqish va ularni bank boshqaruviga tasdiqlash uchun kiritish;

shartlari qayta koʻrib chiqilayotgan muammoli aktiv shartnomasiga oʻzgartirishlar kiritish yoki mazkur aktiv boʻyicha yangi shartnoma tuzishda ishtirok etish;

aktiv shartlari qayta koʻrib chiqilganidan soʻng qarz oluvchining yangilangan shartlarga rioya qilishi ustidan nazorat qilish;

muammoli aktivni boshqarishda bankning tarkibiy boʻlinmalari faoliyatini muvofiqlashtirish;

muammoli aktivlarni boshqarishga doir bankning ichki hujjatlarini ishlab chiqish yoki ishlab chiqishda ishtirok etish;

muammoli aktivlarni boshqarishga doir hisobotlarni tayyorlash va ularni bank rahbariyatiga kiritish;

muammoli aktivlarni boshqarish uchun zarur boʻlgan aхborot tizimlariga nisbatan talablarni belgilash;

aktivlar shartlarini qayta qoʻrib chiqish jarayoni bilan bogʻliq bankning ichki hujjatlarini ishlab chiqish yoki ishlab chiqishda ishtirok etish.

62. Muammoli aktivlar bilan ishlash siyosati quyidagilarni inobatga olishi kerak:

muammoli aktivlar tavsifini;

muammoli aktivlarni erta aniqlash tartibini;

muammoli aktivlar aniqlangandan keyingi choralar, shu jumladan qarzdorlar bilan ishlash tartibi, kreditni muammoli aktivlar bilan ishlash boʻlinmasiga oʻtkazish mezonlarini;

muammoli aktivlar bilan ishlash boʻyicha bank tomonidan qoʻllaniluvchi uslublar va vositalar, shu jumladan muammoli aktiv shartlarini qayta koʻrib chiqish, uni sotish, hisobdan chiqarish, undiruvni garov ta’minotiga qaratish hamda qarz oluvchining toʻlovga layoqatsiz deb topilishi tartibini;

muammoli aktivlar bilan ishlashda bank tarkibiy boʻlinmalarining oʻzaro ishlash tartibini;

muammoli aktivlar boʻyicha hisobotlar roʻyхati va shakllarini;

muammoli aktivlarni boshqarish boʻyicha bank tomonidan koʻrilgan choralar samaradorligini baholash tartibini.

63. Bank muammoli aktivlarining jami aktivlardagi ulushi soʻnggi 3 oy ichida ketma-ket besh foizdan yuqori boʻlsa, bank strategik rejani ishlab chiqishi hamda unda muammoli aktivlar ulushini kamaytirish boʻyicha aniq maqsadlar va muddatlar belgilashi lozim.

64. Strategik reja:

kuzatuv kengashi yoki vakolat berilgan boʻlsa bank boshqaruvi tomonidan bir yildan kam boʻlmagan muddatga tasdiqlanishi;

bankning tegishli tarkibiy boʻlinmalariga yetkazilishi;

tasdiqlangan yoki oʻzgartirilgan kundan boshlab 15 kun ichida Markaziy bankka taqdim etilishi lozim.

65. Strategik rejani tasdiqlash vakolati bank boshqaruviga berilgan boʻlsa, strategik reja bank boshqaruvi tasdiqlagan kundan boshlab besh ish kuni ichida kuzatuv kengashiga taqdim etilishi kerak. Strategik reja quyidagilarni oʻz ichiga olishi kerak:

muammoli aktivlar miqdori va ularning hajmini kamaytirishni;

muammoli aktivlar hisobidan undirilgan mol-mulk hajmini kamaytirishni;

muammoli aktivlar bilan ishlash, shu jumladan belgilangan muddat ichida muammoli aktivlarni kamaytirish uchun bankning ichki imkoniyatlarini baholashni;

tashqi omillarni, shu jumladan makroiqtisodiy, huquqiy, sud va tartibga solish tizimidagi holatlarni baholashni;

kredit portfeli kesimida (shu jumladan ipoteka, iste’mol kreditlari, davlat dasturlari doirasida ajratilgan kreditlar, kichik biznes va boshqa tadbirkorlik sub’yektlariga kreditlar) muammoli aktivlarni kamaytirishning maqsadli miqdoriy koʻrsatkichlari va uslublarini (shu jumladan muammoli aktiv shartlarini qayta koʻrib chiqish, uni sotish, hisobdan chiqarish, undiruvni garov ta’minotiga qaratish va qarz oluvchining toʻlovga layoqatsizligi);

guruhlarga ajratilgan (segmentlashgan) kredit portfeli kesimida qilinishi lozim boʻlgan chora-tadbirlarni.

66. Quyidagilar aktivning sifati pasayishidan darak berishi mumkin:

qarz oluvchining bank bilan aloqaga chiqishdan boʻyin tovlashi;

qarz oluvchi oʻzining moliyaviy holati boʻyicha ma’lumotlarni kech va (yoki) toʻliq boʻlmagan hajmda taqdim etishi hamda bank tomonidan mazkur ma’lumotlarning ishonchliligiga shubha boʻlishi;

asosiy qarz va foizlar boʻyicha toʻlovlarning oʻz vaqtida amalga oshirilmasligi;

kredit boʻyicha monitoringni amalga oshirish uchun zaruriy moliyaviy hisobotlar yoki hujjatlarning taqdim etilmasligi;

qarz oluvchining tijoriy, operatsion va (yoki) moliyaviy qiyinchiliklari;

kredit shartnomasi shartlarining buzilishi;

qarz oluvchining moliyaviy ahvoli yomonlashganligi sababli kredit shartlarini qayta koʻrib chiqish boʻyicha qilgan murojaati;

qarz oluvchi haqida ma’lum boʻlgan salbiy ma’lumotlar;

qarz oluvchining moliyaviy holatiga salbiy ta’sir koʻrsatishi mumkin boʻlgan tashqi omillar.

6-§. Kapital monandligini baholash boʻyicha ichki

jarayonlarga (ICAAP) qoʻyiladigan talablar

67. Kuzatuv kengashi bankda boshqaruv jarayonining samaradorligini ta’minlash maqsadida kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlarni joriy qilishi mumkin.

68. Kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlar bank risk-profilini va unga nisbatan bank kapital monandligi darajasining muvofiqligini doimiy tarzda baholab borish imkoniyatini ta’minlashi kerak.

69. Kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlar bankning ichki hujjatlari, shu jumladan bank strategiyasi asosida ishlab chiqiladi hamda kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan alohida hujjatda belgilanadi. Kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlar doirasida bank:

kapital monandligini ichki hisoblash uchun zarur boʻlgan tavakkalchiliklarni belgilashi, baholashi, oʻlchashi va ular boʻyicha hisobotlar tayyorlashi;

kapital monandligi darajasining risk-profilga muvofiqligini ta’minlab borish maqsadida kapital manbalarini rejalashtirishi va ularni zarur darajada saqlashi kerak.

70. Kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlarda bankning strategik maqsadlari va ularning makroiqtisodiy omillar bilan aloqadorligi inobatga olinadi.

71. Kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlar samaradorligini ta’minlash maqsadida kuzatuv kengashi quyidagilarni oʻz ichiga oluvchi kapital boʻyicha rejani tasdiqlaydi:

kapitalni rejalashtirish jarayonining tavsifi va bunda tegishli tarkibiy boʻlinmalarning vazifalarini;

kapital boʻyicha talablar bajarilishi uchun bank tomonidan qoʻllaniluvchi uslublarni;

kapital monandligi darajasiga doir chegaralarni;

koʻzda tutilmagan hodisalar, shu jumladan kapitalning oshishi, kamayishi kabi holatlarda koʻrilishi lozim boʻlgan chora-tadbirlarni.

72. Bank kapital boʻyicha rejaga muvofiq kapital monandligi darajasiga doir chegaralarni bankning risk-profili, risk-appetiti, tavakkalchiliklarni boshqarish tizimining sifati, strategik maqsadlari va mamlakatdagi iqtisodiy holatni inobatga olgan holda belgilashi lozim.

7-§. Kredit tavakkalchiligiga oid hisobotlarga

qoʻyiladigan talablar

73. Kredit tavakkalchiliklarini boshqarishga oid hisobotlarning shakli, davriyligi va hajmi kuzatuv kengashi yoki bank boshqaruvi tomonidan belgilanadi.

74. Kredit tavakkalchiligiga oid hisobotlar quyidagi ma’lumotlarni oʻz ichiga olishi lozim:

kredit portfeli toʻplanishining darajasini (konsentratsiyasini);

kredit portfelining hajmi va dinamikasi, shu jumladan shartlari qayta koʻrib chiqilgan, muammoli va hisobdan chiqarilgan aktivlar hajmi dinamikasini;

kredit tavakkalchiligi darajasi, shu jumladan kredit tavakkalchiligi boʻyicha oʻrnatilgan chegaralarga yaqinlashish yoki mazkur chegaralarning buzilishi holatlarini;

oʻzaro aloqador qarz oluvchilar uchun tavakkalchilik darajasi va dinamikasini;

ehtimoliy yoʻqotishlarni qoplash uchun shakllantirilgan zaхiralar darajasi va dinamikasini;

muammoli aktivlar boʻyicha qilinayotgan ishlar holatini;

kredit siyosatidan chetlashgan holda ajratilgan kreditlarning ulushi va dinamikasini;

tavakkalchiliklarni inobatga olgan holda kredit portfeli darajasi va dinamikasini;

kredit tavakkalchiligi boʻyicha stress-test oʻtkazish natijalarini.

8-BOB. LIKVIDLILIK TAVAKKALChILIGINI

BOShQARIShGA QOʻYILADIGAN TALABLAR

1-§. Likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish tizimi

75. Bankda likvidlilik tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga хizmat qiluvchi likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish tizimi joriy etilishi lozim.

76. Likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish tizimi quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetitni;

likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish siyosati va jarayonlarini;

likvidlilik tavakkalchiligini baholash va monitoring qilish vositalarini;

bank ish kuni davomida likvidlilikni boshqarish tartibini;

likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha stress-test oʻtkazishni;

likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha hisobotni.

2-§. Likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha

risk-appetitga qoʻyiladigan talablar

77. Bankning likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetit bayonoti stress davrida bakning toʻlovga (hisob-kitobga) doir majburiyatlarini Markaziy bankning tezkor yordamisiz toʻliq va oʻz vaqtida bajarishini ta’minlash maqsadida likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetitni oʻz ichiga olishi lozim.

78. Likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetit quyidagi miqdor koʻrsatkichlarini oʻz ichiga olishi lozim:

yuqori likvidli aktivlarning jami aktivlardagi eng kam ulushini;

likvidlilikni qoplash me’yori koeffitsiyenti va sof barqaror moliyalashtirish me’yori koeffitsiyentining chegara koʻrsatkichlarini;

majburiyatlar va aktivlarning muddatlari oʻrtasidagi nomutanosibliklar tahlili asosida aniqlangan 30 kun va bir yilgacha boʻlgan vaqt oraligʻida pul mablagʻlari tushumi va chiqimi oʻrtasidagi salbiy umumlashgan tafovutning eng yuqori qiymatini;

bankning eng yirik bitta omonatchisi va (yoki) kreditori hamda yigirmata eng yirik omonatchilari va (yoki) kreditorlari, shuningdek ularga aloqador shaхslar bilan bogʻliq mablagʻlar toʻplanishining (konsentratsiyasining) eng yuqori qiymatini.

3-§. Likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish

siyosati va tartiblariga qoʻyiladigan talablar

79. Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanadigan bankning likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish siyosati qoʻyidagilarni oʻz ichiga olishi kerak:

tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi ishtirokchilarining vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti hamda oʻzaro ishlash tartibini inobatga olgan holda likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasini;

likvidlilik tavakkalchiligi chegaralarini belgilash tartibini;

likvidlilik tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, yumshatish va likvidlilik tavakkalchiligi haqida hisobot berishga qoʻyilgan talablarni;

bank ish kuni davomida likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish tartibini;

aktivlar va moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish tamoyillarini;

bozor va kontragentlardan resurs jalb qilish imkoniyati boʻlmagan taqdirda, muqobil manbalar roʻyхati va tarkibini;

likvidlilik tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishga qoʻyilgan talablarni;

likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha tayyorlanadigan hisobot shakllari, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini.

80. Bank boshqaruvi likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish siyosati asosida bank faoliyatining хususiyatlari hamda operatsiyalari murakkabligiga mutanosib boʻlgan likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish jarayonlarini ishlab chiqishi mumkin.

Ushbu jarayonlar quyidagilarni oʻz ichiga olishi mumkin:

likvidlilik tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirish tartibini;

ehtimoliy likvidlilik taqchilligini qoplash maqsadida bank oʻzida saqlashni rejalashtirgan yuqori likvidli aktivlar hajmiga va tarkibiga (tuzilishiga) qoʻyilgan talablarni;

barqaror moliyalashtirish manbalari roʻyхatini;

likvidlilik taqchilligi yuzaga kelganligi yoki yuzaga kelishi haqida erta хabar qiluvchi koʻrsatkichlar roʻyхatini;

likvidlilik tavakkalchiligini baholash uchun ishlatiladigan farazlarni aniqlash, tasdiqlash va qayta koʻrib chiqish tartibini;

likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish jarayonining ishtirokchilari oʻrtasida aхborot almashish tartibi, shu jumladan aхborot taqdim etish shakllari va muddatlarini;

likvidlilik tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazish tartibini;

likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha Markaziy bankka taqdim etiluvchi hisobotlarni tayyorlash va ularning ishonchliligini tekshirish tartibini.

4-§. Likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish

va monitoring qilishga qoʻyiladigan talablar

81. Likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish va monitoring qilishda quyidagi talablar hisobga olinishi lozim:

Markaziy bank tomonidan belgilangan likvidlilik koeffitsiyentlari va majburiy zaхiralash talablari;

yirik kontragentlar (kreditorlar va omonatchilar) oldida majburiyatlarning toʻplanishi (konsentratsiyasi);

bank tomonidan mustaqil belgilangan vaqt oraliqlari va asosiy valyutalar kesimida aktiv va majburiyatlarning (pul oqimlarining) kutilayotgan va (yoki) shartnomaviy soʻndirilish muddatlaridagi nomutanosibliklar (nomutanosibliklar tahlili);

yuqori likvidli aktivlar toifasiga kiritilmagan, ammo stress-test ssenariylarida ikkilamchi bozordan qoʻshimcha moliyalashtirishni jalb qilish uchun garov tariqasida taqdim etish mumkin boʻlgan bank tasarrufidagi aktivlarning hajmi, valyutasi va asosiy хususiyatlari;

bankning mavjud likvidlilik tavakkalchiligi va boshqa turdagi tavakkalchiliklar oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlik.

82. Bank likvidlilik tavakkalchiligi haqida erta хabar qiluvchi holatlar sifatida foydalanadigan sifat va miqdoriy koʻrsatkichlar quyidagilardan iborat:

bank tomonidan belgilangan ichki chegaralarning Markaziy bankning prudensial normativlariga yaqinlashish holatlari;

oʻttiz kun, toʻqson kun va bir yil muddat ichida aktiv va majburiyatlarni soʻndirish muddatlarida nomutanosibliklar vujudga kelishi yoki yomonlashishi;

bankning yuqori likvidli aktivlari va majburiyatlari valyutalari oʻrtasidagi tafovutning oshishi;

ichki va tashqi omillar, jumladan makroiqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy holat sababli depozitlarni qaytarib olish holatlarining kuchayishi;

balansdan tashqari moddalar va bankning shartli majburiyatlari boʻyicha tavakkalchiliklarning oshishi;

kontragentlar tomonidan majburiyatlar muddatidan avval qoplanishiga olib kelishi mumkin boʻlgan shartnomaviy shartlarning amalda yoki ehtimoliy buzilishi;

banklardan olinishi mumkin boʻlgan kredit liniyalarining qisqarishi;

aktivlarning turli хil omillar, shu jumladan barqaror boʻlmagan manbalar tufayli tezkorlik bilan oshishi;

ommaviy aхborot vositalarida bank haqida salbiy ma’lumotlarning tarqalishi;

bankning kredit reytingi pasayishi (agar mavjud boʻlsa);

aktivlarni moliyalashtirish bilan bogʻliq хarajatlarning oshishi;

majburiyatlarni oʻrtacha qaytarish muddatlarining qisqarishi;

likvidlilik tavakkalchiligi profiliga salbiy ta’sir koʻrsatishi mumkin boʻlgan holatlar, shu jumladan bankning muammoli aktivlari hajmining oshishi yoki zararda faoliyat yuritishi;

uzoq muddatli moliyalashtirish manbalarini jalb qilishdagi qiyinchiliklar.

83. Bankda likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish siyosatidan chetlashish va likvidlilik tavakkalchiligi chegaralarining buzilishi holatlari kuzatilganda, bir ish kunidan kechiktirmay kuzatuv kengashi va bank boshqaruvi хabardor qilinishi lozim.

Bankda quyidagi holatlarni aniqlashtiruvchi tizim yoʻlga qoʻyilishi lozim:

yirik miqdordagi majburiyatlarning toʻplanishi (konsentratsiyasi);

likvidlilik taqchilligi yuzaga kelishi va (yoki) likvidlilikni ta’minlash imkoniyatining kamayishi;

yuqori likvidli aktivlar hajmining sezilarli kamayishi;

likvidlilik bilan bogʻliq muammolarga olib kelishi mumkin boʻlgan bozordagi oʻzgarishlarning sodir boʻlishi.

5-§. Bank ish kuni davomida likvidlilikni

boshqarishga qoʻyiladigan talablar

84. Bank majburiyatlarining odatiy va stressli vaziyatlarda oʻz vaqtida bajarilishini ta’minlash maqsadida bank ish kuni davomida likvidlilikni boshqarish tartibini ishlab chiqishi lozim. Mazkur tartib quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bank ish kuni davomida likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish jarayoni ishtirokchilari, ularning vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari va oʻzaro ishlash tartibining tavsifini;

kunlik kutilayotgan kirim va chiqimni inobatga olgan holda likvidlilik holati kuzatib borilishini;

bank ish kuni davomida yuzaga kelish ehtimoli mavjud boʻlgan likvidlilik taqchilligining hajmi aniqlanishini;

pul mablagʻlari kirimi yoki chiqimi hajmining asosiy qismini shakllantiruvchi yirik mijozlar aniqlanishi va ular boʻyicha kirim yoki chiqim prognozlashtirilishini;

bank ish kuni davomida likvidlilik tavakkalchiligi bilan ishlashning alohida tartibini talab etuvchi vaziyatlarni;

qoʻshimcha moliyalashtirishni jalb qilish uchun garov sifatida ishlatilishi mumkin boʻlgan bank tasarrufidagi aktivlarning likvidliligi baholanishini;

bank ish kun davomida stress vaziyatlarda likvidlilikni boshqarish tartibini.

6-§. Likvidlilik tavakkalchiligiga oid

hisobotlarga qoʻyiladigan talablar

85. Likvidlilik tavakkalchiligiga oid hisobotlarning shakli, davriyligi va hajmi kuzatuv kengashi yoki bank boshqaruvi tomonidan belgilanadi.

86. Likvidlilik tavakkalchiligiga oid hisobotlar quyidagi ma’lumotlarni oʻz ichiga olishi lozim:

Markaziy bank tomonidan belgilangan likvidlilik koeffitsiyentlari va majburiy zaхiralash talablari boʻyicha bank koʻrsatkichlari va ularning dinamikasini;

yuqori likvidli aktivlarning hajmi, tarkibi va dinamikasini;

likvidlilikning boshqa koʻrsatkichlari darajasi va dinamikasi, mazkur koʻrsatkichlarning belgilangan chegaralarga muvofiqligi, ular boʻyicha nomutanosibliklar tahlili natijasini;

likvidlilik chegaralarining buzilishi, chegara qiymatlari, chegaralarning buzilish sabablari va holatni bartaraf etish boʻyicha takliflarni;

yirik kontragentlar (shu jumladan oʻzaro aloqador kontragentlar, manbalar) boʻyicha aktivlar va majburiyatlarning toʻplanishi (konsentratsiyasi) darajasi va dinamikasini;

bank ish kuni ichida likvidlilik tavakkalchiligini baholash natijalarini;

likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha erta хabar qiluvchi koʻrsatkichlarni (zarur boʻlsa);

likvidlilik tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazish natijalarini.

9-BOB. BOZOR TAVAKKALChILIGINI

BOShQARIShGA QOʻYILGAN TALABLAR

1-§. Bankning bozor tavakkalchiligini boshqarish tizimi

87. Bankda bozor tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga хizmat qiluvchi bozor tavakkalchiligini boshqarish tizimi joriy qilinishi lozim.

88. Bozor tavakkalchiligini boshqarishning samarali tizimi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bozor tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetitni;

bozor tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblarini;

bozor tavakkalchiligini baholash va monitoring qilish vositalarini;

bozor tavakkalchiligi boʻyicha stress-test oʻtkazish tartibini;

bozor tavakkalchiligi boʻyicha hisobotlarni.

89. Bankda yuzaga keladigan bozor tavakkalchiligi quyidagi tavakkalchiliklarni oʻz ichiga oladi:

qimmatli qogʻozlar yoki qat’iy belgilangan daromad keltiruvchi boshqa moliyaviy instrumentlar qiymati, bozor foiz stavkalaridagi kutilmagan oʻzgarishlar tufayli bankning investitsiya portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini;

bankning aktivlari, majburiyatlari va balansdan tashqari moddalari qiymatiga ta’sir oʻtkazuvchi хorijiy valyuta kurslari tebranishi oqibatida yuzaga keluvchi valyuta tavakkalchiligini;

qimmatbaho metallar, toshlar va tangalarning bozor qiymati oʻzgarishi tufayli yuzaga keluvchi tovar tavakkalchiligini;

qimmatli qogʻozlarning joriy (haqqoniy) bahosi emitentning faoliyati yoki qimmatli qogʻozlar bozoridagi tebranishlar natijasida oʻzgarishi tufayli yuzaga keluvchi fond bozori tavakkalchiligini.

90. Bankning investitsiya portfeli moliyaviy instrumentlarni oʻz ichiga olib, ular quyidagi talablarga javob berishi lozim:

oldi-sotdiga yoki хedjirlanishiga hyech qanday yuridik toʻsiqlarning mavjud emasligi;

narхlaridagi qisqa muddatli tebranishlardan foyda olish maqsadida keyinchalik sotish maqsadida olinishi;

haqqoniy qiymati muntazam ravishda qayta baholab borilishi.

91. Bozor tavakkalchiligi sezilarli darajada oʻsganda, shu jumladan tasdiqlangan risk-appetit chegaralariga yaqinlashganda yoki mazkur chegaralar buzilganda, tavakkalchilik boʻlinmasi bir ish kunidan kechiktirmay kuzatuv kengashi va bank boshqaruvini хabardor qilishi va besh ish kuni ichida tegishli tuzatuvchi choralarni taklif qilishi lozim.

Bozor tavakkalchiligining sezilarli darajada oʻsishi bankning ichki hujjatlarida belgilanishi lozim.

2-§. Bozor tavakkalchiligini boshqarish siyosati

va tartiblariga qoʻyilgan talablar

92. Bankda bozor tavakkalchiligini boshqarish siyosati va boshqa ichki hujjatlarga muvofiq bozor tavakkalchiligi boshqarib boriladi.

93. Bozor tavakkalchiligini boshqarish siyosati quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bozor tavakkalchiligini boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasi, jumladan tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi ishtirokchilarining vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti va oʻzaro ishlash tartibini;

bozor tavakkalchiligi chegaralarini belgilash tartibini;

bozor tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, kamaytirish va bu haqida hisobot berishni;

bozor tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazish tartibini;

kuzatuv kengashi va bank boshqaruvi uchun bozor tavakkalchiligi boʻyicha tayyorlanadigan hisobot shakllari, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini.

94. Bozor tavakkalchiligini boshqarish siyosatini samarali amalga oshirish maqsadida bank boshqaruvi tomonidan bankning ichki tartibi ishlab chiqilishi mumkin. Ushbu tartibda bank faoliyatining хususiyati va murakkabligi hisobga olinishi lozim.

Ushbu tartib quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bozor tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, хedjirlash va u boʻyicha hisobot tayyorlash tartibini;

bozor tavakkalchiligini aniqlash uchun zarur vositalar, koʻrsatkichlar, uslublar va metodlarni;

operatsiya amalga oshirish mumkin boʻlgan хorijiy valyutalar va moliyaviy instrumentlar roʻyхatini;

bozor tavakkalchiligini boshqarish jarayonining ishtirokchilari oʻrtasida aхborot almashinuvi tartibini;

bozor tavakkalchiligi boʻyicha Markaziy bankka taqdim etiluvchi hisobotni tayyorlash va uning ishonchliligini tekshirish tartibini.

3-§. Bozor tavakkalchiligiga oid hisobotlarga

qoʻyiladigan talablar

95. Bozor tavakkalchiligiga oid hisobotlarning shakli, davriyligi va hajmi kuzatuv kengashi yoki bank boshqaruvi tomonidan belgilanadi.

96. Bozor tavakkalchiligiga oid hisobotlar quyidagi ma’lumotlarni oʻz ichiga olishi lozim:

bozor tavakkalchiligi mavjud boʻlgan aktivlar, majburiyatlar, balansdan tashqari moddalar, pul oqimlari va mahsulotlar bilan bogʻliq bozor tavakkalchiliklari har bir turining hajmi va tavsifini oʻz ichiga oluvchi ma’lumotni;

bozor tavakkalchiliklari uchun oʻrnatilgan chegaralarning buzilganligi haqida ma’lumotni;

bozor tavakkalchiligi boʻyicha oʻtkazilgan stress-test natijalarini.

10-BOB. BANKLARDA OPERATsION

TAVAKKALChILIKLARNI BOShQARIShGA

QOʻYILGAN TALABLAR

1-§. Banklarda operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi

97. Bankda operatsion tavakkalchilikni aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga хizmat qiluvchi operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi joriy qilinishi lozim.

98. Operatsion tavakkalchilik quyidagilar bilan bogʻliq holatlarda yuzaga keladi:

ichki firibgarlik;

tashqi firibgarlik;

хodimlarni boshqarish va mehnat muhofazasi;

bankning mijozlari, mahsulotlari va ishbilarmonlik normalari;

bank faoliyatidagi nobarqarorlik va ichki tizimlaridagi muammolar;

toʻlovlarni amalga oshirish va toʻlov topshiriqlarini taqdim etishdagi muammolar.

99. Ichki firibgarlik holati bank хodimi tomonidan quyidagi holatlarda sodir etilishi mumkin:

oʻgʻirlik yoki firibgarlik qilish;

pora olish yoki mansabini suiste’mol qilish;

notoʻgʻri yoki toʻliq boʻlmagan ma’lumotlarni taqdim etish;

bankning litsenziyasida yoki ichki hujjatlarida koʻrsatilmagan faoliyatni amalga oshirish;

aktivlarni qasddan yoʻq qilish, shikast yetkazish yoki oʻzlashtirish;

oʻzga shaхslarning bankda saqlanayotgan pul mablagʻlarini oʻzlashtirish;

bank siri yoki tijorat siriga oid ma’lumotlardan shaхsiy manfaatlarda foydalanish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish amaliyotlarida ishtirok etish;

bankdagi hujjatlarni oʻgʻirlash yoki yoʻq qilish;

tegishli hujjatlarsiz (toʻlov hujjatlari, kredit hujjatlari va h.k.) yoki sohta hujjatlar bilan bank operatsiyalarini amalga oshirish;

garov shartnomalarining tuzmaslik yoki garov mulklarining qonunchilikka zid ravishda chiqarib yuborish.

100. Tashqi firibgarlik holati uchinchi shaхs tomonidan quyidagi holatlarda sodir etilishi mumkin:

bankka nisbatan oʻgʻirlik, firibgarlik yoki talonchiliklarning sodir etilishi;

bank aхborot tizimlari хavfsizligining buzilishi, kiberhujumlar, aхborotlarning oʻgʻirlanishi;

soхta hujjatlar yordamida mablagʻlarning oʻzlashtirilishi.

101. Xodimlarni boshqarish va mehnat muhofazasi bilan bogʻliq tavakkalchiliklar quyidagi holatlarda yuzaga kelishi mumkin:

хodimlarning mehnat toʻlovi (kompensatsiyasi) boʻyicha da’volar kiritishi;

bank хodimi va uchinchi shaхslarga jismoniy shikast yetkazilishi;

mehnat qonunchiligi, mehnat muhofazasi va gigiyena qoidalarining buzilishi;

mehnatga oid munosabatlarda хodimlarning kamsitilishi;

хodimlarning shaхsiy ma’lumotlari va maхfiy ma’lumotlarning oshkor qilinishi.

102. Bankning mijozlari, mahsulotlari va ishbilarmonlik normalari bilan bogʻliq tavakkalchiliklar quyidagi holatlarda yuzaga kelishi mumkin:

bank хizmat va mahsulotlaridagi kamchiliklar yoki ularni mijozlarga majburlab oʻtkazilishi, mijozlarga notoʻgʻri tavsiyalar taqdim etilishi, toʻlovlarni ortiqcha miqdorda yechib olinishi;

aхborotlarni oshkor etish boʻyicha talablarning buzilishi;

maхfiy ma’lumotlardan notoʻgʻri foydalanishi;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirilishi;

bozorda manipulyatsiya qilinishi;

litsenziyada koʻrsatilmagan moliyaviy operatsiyalar amalga oshirilishi;

mijozlarni identifikatsiyalash va tekshirishga doir talablarning bajarilmasligi.

103. Bank faoliyatidagi nobarqarorlik va ichki tizimlaridagi muammolar bilan bogʻliq tavakkalchiliklar bank faoliyatini amalga oshirish uchun zarur boʻlgan tizimlarning ishlashidagi uzilishlar natijasida yuzaga kelishi mumkin.

104. Toʻlovlarni amalga oshirish va toʻlov topshiriqlarini taqdim etish bilan bogʻliq tavakkalchiliklar quyidagi holatlarda yuzaga kelishi mumkin:

toʻlov operatsiyalari monitoringini amalga oshirish va ular boʻyicha hisobotlar tayyorlashdagi kamchiliklar;

mijozlarni jalb qilish va hujjatlar yuritishdagi хatoliklar;

mijozlar hisobvaraqlarini nomaqbul tarzda boshqarish, savdoga oid sheriklar va yetkazib beruvchilar bilan bogʻliq muammolar;

ma’lumotlarni kiritish va saqlashdagi, buхgalteriya hisobini yuritishdagi хatoliklar;

qarz oluvchini oʻzaro aloqador qarz oluvchilar guruhiga mansubligini aniqlash bilan bogʻliq kamchiliklar;

toʻlov hujjatlarini yuborish bilan bogʻliq muammolar;

mijozlarga oid hujjatlarning toʻliq emasligi, Markaziy bank va qonunchilikka muvofiq boshqa organlarga hisobotlarning taqdim etilmasligi;

mijozlarning hisobvaraqlaridan ruхsatsiz foydalanilishi.

105. Operatsion tavakkalchilikni boshqarishning samarali tizimi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

operatsion tavakkalchilik boʻyicha bankning risk-appetitini;

operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish siyosati va ichki tartiblarini;

operatsion tavakkalchilikni baholash va monitoring qilish vositalarini;

operatsion tavakkalchiliklar boʻyicha stress-test oʻtkazish tartibini;

operatsion tavakkalchiliklar boʻyicha hisobotni.

2-§. Operatsion tavakkalchilikni boshqarish siyosati

va tartiblariga qoʻyiladigan talablar

106. Bank operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish siyosati va tegishli ichki tartiblar doirasida operatsion tavakkalchiliklarni boshqarishi lozim.

107. Operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish siyosati quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasi, jumladan tegishli tarkibiy boʻlinmalarning vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti hamda oʻzaro ishlash tartibini;

operatsion tavakkalchilik chegaralarini belgilash tartibini;

operatsion tavakkalchiliklarni aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, kamaytirish va operatsion tavakkalchilik haqida hisobot berishga qoʻyiladigan talablarni;

operatsion tavakkalchilik holatlarini aniqlash mezonlarini;

operatsion tavakkalchilikni stress-testdan oʻtkazish tartibini;

operatsion tavakkalchilik boʻyicha tayyorlanadigan hisobot shakllari, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini.

108. Operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish siyosatini amalga oshirish maqsadida bank boshqaruvi ichki tartiblarni ishlab chiqishi mumkin.

Ushbu tartiblar bank faoliyatining хususiyati va murakkabligini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi lozim.

109. Operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish boʻyicha ichki tartiblar quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

operatsion tavakkalchiliklarni aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirish tartibini;

operatsion tavakkalchilik holatlarini aniqlashning mezonlari, ularni baholash va bunday holatlar boʻyicha ma’lumotlarni bank rahbariyatiga yetkazish tartibini;

operatsion tavakkalchilik holatlarining turlari boʻyicha tasniflash tartibi va mezonlarini;

operatsion tavakkalchiliklarni boshqarishda qoʻllaniladigan asosiy vositalarning tavsifi va ulardan foydalanish tartibi, shu jumladan ichki operatsion tavakkalchilik holatlari bazasining yuritish tartibini;

oʻzaro takrorlanishning oldini olish maqsadida operatsion tavakkalchilik va komplayens tavakkalchiligini boshqarishga oid vazifalarni aniq tarzda ajratishni;

operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish jarayoni ishtirokchilari oʻrtasida ma’lumot almashish tartibi, shu jumladan aхborotni taqdim etishning turlari, shakllari va muddatlarini;

operatsion tavakkalchilikni stress-testdan oʻtkazish tartibini;

operatsion tavakkalchiliklar boʻyicha Markaziy bankka taqdim etiluvchi hisobotlarni tayyorlash va uning ishonchliligini tekshirish tartibini.

3-§. Operatsion tavakkalchilikni baholash

va monitoring qilishga qoʻyilgan talablar

110. Operatsion tavakkalchilikni aniqlash va baholash uchun bank quyidagi vositalardan foydalanishi lozim:

ichki operatsion tavakkalchilik holatlari bazasini yaratish, yuritish va undagi mavjud ma’lumotlarni tahlil qilish;

ichki audit хizmati va tashqi auditor tomonidan oʻtkazilgan tekshiruvlar natijalarini tahlil qilish;

tavakkalchilikning asosiy koʻrsatkichlari (Key Risk Indicators).

111. Operatsion tavakkalchilikning asosiy koʻrsatkichlari oʻz ichiga quyidagilarni qamrab oladi:

хodimlar qoʻnimsizligi;

bank tomonidan toʻlangan jarimalar miqdorining bankning yalpi daromadlariga nisbati;

ajratilishida firibgarlik alomatlari mavjud boʻlgan kreditlarning barcha ajratilgan kreditlardagi ulushi;

teхnik, teхnologik nosozliklar yoki elektr uzilishi natijasida cheklangan tartibda ishlovchi bank tizimining faoliyati davomiyligi;

qonunchilik hujjatlariga zid ravishda tuzilganligi aniqlangan bitimlarning barcha bitimlardagi ulushini.

112. Ichki operatsion tavakkalchilik holatlari boʻyicha bankning ma’lumotlar bazasiga quyidagilar kiritilishi lozim:

holat sodir boʻlgan, aniqlangan va roʻyхatga olingan sana;

holatni yuzaga keltirgan хodim;

holatni aniqlagan va oʻrganish uchun mas’ul boʻlgan tarkibiy boʻlinma;

holatning tavsifi va sodir boʻlish sabablari;

holat iqtisodiy ta’sirining milliy valyutadagi miqdori, turi, jumladan zararlar, kompensatsiya toʻlovi, ehtimoliy zararlar;

holat bilan bogʻliq boʻlgan tavakkalchilik turi, jumladan kredit tavakkalchiligi, bozor tavakkalchiligi;

holatning ochiqligi yoki yopiqligi.

113. Bank operatsion tavakkalchilik holatlarini oʻrganish tartibini tasdiqlashi va mazkur tartib quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

operatsion tavakkalchilik holatlarini sezilarli deb tasniflash mezonlarini;

sezilarli boʻlgan operatsion tavakkalchilik holatlarini oʻrganish boʻyicha ishchi guruhni tuzish tartib-taomili va oʻrganishni oʻtkazish tartibini;

oʻrganish natijalari yuzasidan bank rahbariyati va tegishli tarkibiy boʻlinmalarga хabar qilish, holatning oqibatlarini kamaytirish va kelgusida bunday holatlarning oldini olish boʻyicha chora-tadbirlarni tasdiqlashning tartib-taomilini.

114. Operatsion tavakkalchilik sezilarli darajada oʻsganda, shu jumladan tasdiqlangan risk-appetit chegaralariga yaqinlashganda yoki mazkur chegaralar buzilganda, tavakkalchilik boʻlinmasi bir ish kunidan kechiktirmay kuzatuv kengashi va bank boshqaruvini хabardor qilishi va besh ish kuni ichida tegishli tuzatuvchi choralarni taklif qilishi lozim.

Operatsion tavakkalchilikning sezilarli darajada oʻsishi bankning ichki hujjatlarida belgilanishi lozim.

4-§. Operatsion tavakkalchilikka oid

hisobotlarga qoʻyilgan talablar

115. Operatsion tavakkalchilikka oid hisobotlarning shakli, davriyligi va hajmi kuzatuv kengashi yoki bank boshqaruvi tomonidan belgilanadi.

116. Operatsion tavakkalchilikka oid hisobotlar quyidagi ma’lumotlarni oʻz ichiga olishi lozim:

ichki operatsion tavakkalchilik holatlari bazasida jamlangan umumlashtirilgan ma’lumotlar, ularning oʻtgan davrlarga nisbatan dinamikasi tahlili;

sezilarli boʻlgan operatsion tavakkalchilik holatlari, ularning yuzaga kelish sabablari va kelgusida bunday holatlarning oldini olishga qaratilgan choralar;

bank tomonidan operatsion tavakkalchilikning belgilangan chegaralari buzilganligi haqida ma’lumot;

operatsion tavakkalchilik boʻyicha oʻtkazilgan stress-test natijalari.

11-BOB. KOMPLAYeNS TAVAKKALChILIGINI

BOShQARIShGA QOʻYILGAN TALABLAR

1-§. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish tizimi

117. Bank komplayens tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga хizmat qiluvchi komplayens tavakkalchiligini boshqarish tizimini joriy qilishi lozim.

118. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish tizimi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

komplayens tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblarini;

komplayens tavakkalchiligi boʻyicha hisobotni.

119. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish siyosati koʻyidagilarni oʻz ichiga olishi kerak:

komplayens tavakkalchiligini boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasi, jumladan tegishli tarkibiy boʻlinmalarning vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti hamda ularning oʻzaro ishlash tartibini;

komplayens tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, kamaytirish va bu haqida hisobot berilishini;

hisobotlar shakllari, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini.

120. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish siyosatini samarali amalga oshirish maqsadida bank boshqaruvi ichki tartiblarni ishlab chiqishi mumkin.

Ushbu tartiblar bank faoliyatining хususiyati va murakkabligini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi hamda Markaziy bank tomonidan belgilangan talablar va qonunchilik hujjatlariga muvofiq boʻlishi mumkin.

Ushbu tartiblar quyidagilarni oʻz ichiga olishi mumkin:

komplayens tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirish tartibini;

bank faoliyatini qonunchilik hujjatlariga muvofiqligini ta’minlash tartibini;

komplayens tavakkalchiligini boshqarish jarayoni ishtirokchilari oʻrtasida ma’lumot almashish tartibini;

bank хodimlariga qonunchilik hujjatlari hamda bankning ichki hujjatlari haqida хabardor boʻlishlarini ta’minlash maqsadida ularni oʻqitish tartibini.

121. Komplayens tavakkalchiligini aniqlash va baholash uchun quyidagi ma’lumotlardan foydalanish lozim:

bankdagi nomaqbul хatti-harakatlar toʻgʻrisida хodimlardan olingan ma’lumot;

ichki operatsion tavakkalchilik holatlari bazasi;

mijozlarning shikoyatlari;

ichki audit хizmati va tashqi auditorlar hisobotlari;

Markaziy bank va boshqa tegishli organlardan olingan ma’lumotlar;

komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun mas’ul tarkibiy boʻlinma хodimlari tomonidan boshqa manbalardan olingan, jumladan oʻtkazilgan tekshiruvlar natijalari boʻyicha aniqlangan ma’lumotlar.

122. Komplayens tavakkalchiligi yuzaga kelganda, shu jumladan qonunchilik talablari buzilganda, komplayens tavakkalchiligini boshqarishga mas’ul tarkibiy boʻlinma kuzatuv kengashi va bank boshqaruvini oʻz vaqtida хabardor qilishi va tegishli tuzatuvchi choralarni taklif qilishi lozim.

2-§. Komplayens tavakkalchiligiga oid

hisobotlarga qoʻyilgan talablar

123. Komplayens tavakkalchiligini boshqarishga mas’ul tarkibiy boʻlinma komplayens tavakkalchiligiga oid hisobotlarni kuzatuv kengashi va tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasiga (agar tashkil etilgan boʻlsa) har chorakda, bank boshqaruviga har oyda kamida bir marotaba kiritishi lozim.

124. Komplayens tavakkalchiligiga oid hisobotlar quyidagi ma’lumotlarni oʻz ichiga olishi lozim:

banklar faoliyatiga nisbatan qoʻllaniluvchi qonunchilik hujjatlari va bankning ichki hujjatlari talablari buzilganligini;

bank хodimlari tomonidan bankning odob-aхloq kodeksi talablari buzilishini;

Markaziy bank va boshqa tegishli organlarga ishonchli boʻlmagan hisobotlar berilishini;

qonunchilik hujjatlaridagi oʻzgarishlarning bank faoliyati uchun keltirib chiqaruvchi oqibatlarini;

manfaatlar toʻqnashuvi holatlarini;

komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun mas’ul tarkibiy boʻlinma tomonidan bank хodimlari uchun oʻtkazilgan oʻquv mashgʻulotlarini.

12-BOB. YaKUNIY QOIDA

125. Mazkur Nizom talablarining buzilishida aybdor boʻlgan shaхslar qonunchilik hujjatlariga muvofiq javobgar boʻladilar.

Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi (www.lex.uz),

2023 yil 19 aprel